长盛电子信息主题灵活配置混合投资基金,2016年第四季度

长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金2016年季度报告2016年12月31日基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告提交日期:2017年重要提醒基金董事会和经理人董事保证,本报告所载信息不包含虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司已按照基金合同的规定,于2017年1月20日对本报告中的财务指标,净值表现和投资组合报告进行了审阅,以确保审阅内容不包含错误的记录或误导性陈述或重大遗漏。基金经理承诺将按照诚实,信用,勤勉和尽职调查的原则管理和使用基金资产,但不保证基金将获利。基金的过往表现并不代表其未来表现。投资涉及风险。投资者在作出投资决定前应仔细阅读基金的招股说明书。本报告中的财务信息尚未经过审计。本报告期为2016年10月10日至12月31日。基金产品概览基金简称长盛电子信息主题混合基金主体代码000063交易代码000063基金操作方法契约式开放式基金合约生效日期2013年末报告期1,051,463,12 3. 58投资目标基金的投资目标是把握中国电子信息产业发展带来的投资机会,分享与中国电子信息产业有关的上市公司的持续投资收益,并努力在严格控制投资风险的基础上成为基金。股东获得的投资策略超过了业绩比较基准。基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学,严格,规范的资产配置方法,灵活分配以电子信息为主题的上市公司股票和债券,以寻找基金资产。该国的长期稳定增长。

1、资产分配策略:基金主要考虑宏观经济指标基金长盛电子信息,微观经济指标,市场指标和政策因素,以分析市场风险并提高基金的回报率。 2、电子信息主题相关行业和公司的定义:基金管理人确定的电子信息主题相关行业和公司主要包括三类:1)电子信息相关行业和公司; 2)与通讯设备和软件行业及公司有关; 3)与媒体相关的行业和公司。 3、股票投资策略:该基金的股票投资策略分为股票长盛电子信息主题混合2016年业绩比较基准50%中证TMT行业主题指数收益率+ 50%中证综合债券指数收益率风险和收益特征具有较高风险和较高预期收益的特征的基金。它的风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。基金经理长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司主要财务指标和基金净值表现3. 1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2016年10月2016年12月31日) 1.该期间的已实现收入-4,789,35 8. 06 2.该期间的利润-188,741,99 9. 74 3.该期间的加权平均基金份额利润-0. 1690 4.期末基金资产净值1,887,247,98 2. 27 5.期末基金单位净值1. 795注意:1、中提到的基金绩效指标不包括认购或交易基金的基金单位持有人的各种费用,包括实际费用。收益水平应低于所列数字。

2、截至2016年12月31日列出的数据3、本期的实现收入是指利息收入,投资收入和其他收入的余额(不包括公允价值变动的收入)扣除相关费用后的当期资金,当期利润为当期已实现收益加上当期公允价值变动收益。 3. 2基金净值表现3. 2. 1报告期内基金单位净值增长率及其与同期基准收益率的比较净值增长率净值增长率标准差绩效比较基准收益绩效比较基准过去三个月收益率的标准偏差-9. 16%1. 01%-3. 78%0. 50%-5. 38%0. 51%长盛电子信息主题组合2016 3. 2. 2自基金合约生效以来,基金的累计净值增长率及其与基准收益率的比较。注:1、长盛上海证券交易所的长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金市值排名前一百名的开放式指数证券投资基金支票交易基金变更,变更日期为2014年2、根据基金合同,基金管理人应当在基金合同生效之日起三个月内进行基金投资。投资组合比例按照基金合同约定。在头寸开放期结束时,基金的资产分配比率符合基金合同第14条的规定(二)投资范围,(八)禁止投资的行为和限制)。截止日期在报告日,基金的各种资产分配比例与基金合同一致。​​

基金经理报告4. 1基金经理(或基金经理团队)简介该基金的基金经理名称和职务证券从业时期基金经理助理长盛的任命和离任日期的说明中小型精选混合型证券投资公司诞生于2014年。四川大学工商管理学院(金融投资研究员,长盛电子信息主题混合2016年,长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置)混合型证券投资基金管理人,长盛医药工业量化配备股票型证券投资基金管理人,FOF业务部主任(向博士)。曾在美国晨星公司投资咨询部担任定量分析师,并在招商银行博士后工作站担任博士后研究员。 2007年加入长盛基金管理公司,历任金融工程研究员,产品开发经理,首席产品开发员,金融工程与量化投资部副主任,长盛上海证券交易所交易百强开放式指数证券投资基金支票基金经理等职务。 。注意:1、上表中基金经理的任免日期是指公司确定的任免日期; 2、“证券从业期间”中“证券从业”的含义符合行业协会的“证券从业惯例”。《人员资格管理办法》的有关规定4. 2经理对“证券从业人员资格”的解释。报告期内基金业务的合规性和可信赖性。报告期内,基金经理严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施细则,基金的基金合同及其他有关规定。监管机构的法律,法规和有关规定,按照诚实守信,勤勉严格控制投资风险的原则,管理和使用基金资产,在不损害基金利益的前提下为基金持有人谋求最大利益。股东的行为。

4. 3关于公平交易的特殊说明4. 3. 1公平交易系统的实施在报告期内,公司在研究,投资授权和决策方面严格执行“公司公平交易规则”。制作,交易执行的所有方面以及其他方面都对其所有投资组合(包括公共基金,社会保障投资组合和特定客户资产管理投资组合)进行公平对待。详细信息如下:研究支持,公司的所有投资组合共享公司研究部门的研究结果,并且所有投资组合管理者在公司的研究平台上都具有相同的权限。投资授权和决策,公司在投资决策委员会的领导下实施投资组合经理责任制,每个投资组合经理在投资决策委员会的授权下独立完成投资组合的管理。每个投资组合经理都遵守投资信息墙系统。为了执行交易,公司实施了集中式交易系统,并且投资组合的所有投资订单均由交易部门以统一的方式执行。长盛电子信息主题组合2016交易部门根据《公司公平交易规则》强制启动恒生交易系统进行场内交易的公平交易程序;对于场外交易,请严格遵守相关工作程序,以确保交易执行的公平性。公司的风险管理部门,监督检查部门根据《公司公平交易规则》对投资管理活动进行监控,分析和评估,持续,动态地监督公司投资管理的全过程,进行分析和评估,并及时向公司管理层报告调查结果。问题在于确保公平对待公司的所有投资组合。

公司对过去四个季度的同向交易行为进行了定量分析,计算了溢价率,贡献率,优势率等指标,并使用双边90%的置信度对产品进行了T检验。 1天交易时段,未发现违规情况公平交易和利益转移。 4. 3. 2异常交易行为的特别说明报告期内,公司所有投资组合参与的交易所的公开竞价交易中pp电子 ,无单方交易量006直播 ,当日反向交易量少被发现超过当日交易量5%的证券。报告期内,本基金未发现可能导致不正当交易和利益转移的异常交易行为。 4. 4报告期内的基金投资策略和运作分析。该基金是电子信息主题基金。投资目标主要是电子,信息,媒体和相关行业的公司,其收益受信息技术的发展驱动,并基本反映了电子信息产业。以市场为主题的投资收益和风险特征。 2016年第四季度,市场呈现波动性和调整性,蓝筹股市场逐渐恢复上升趋势。但是,电子信息学科领域也经历了较大的下行波动。该基金的净值在电子信息学科领域之后也表现出很高的波动性。尽管在本报告期内,基金尽最大努力通过头寸控制和个人选股减少了市场系统性风险造成的损失,但第四季度电子信息主题市场的向下调整仍对基金的净值产生了一定的负面影响。价值。基金在基金合同允许的标的投资范围内进行最大程度的投资,跟踪并分享电子信息标的的股息和相关股票的市场价值的增长。

在报告期内的运作中,基金经理严格遵守基金合同,在主题投资定义的范围内选择单个股票yabo网页版 ,并灵活配置主题栏目,以达到电子信息主题投资的目的。 4. 5报告期内该基金的表现截至报告期末,该基金的净值1. 795元,报告期净值的增长率为-9. 16%。同期业绩比较的基准回报率为-3. 78%。 4. 6报告期内基金持有人数量或基金资产净值的预警说明本基金本报告期内没有基金持有人数量或基金资产净值的预警说明。长盛电子信息主题混合2016年投资组合报告5. 1报告期末基金资产组合编号项目金额(元)基金资产总额百分比(%)股权投资1,711,434,93 4. 07 9 0. 21其中:股票1,711,434,93 4. 07 9 0. 21其中:根据回购协议根据回购协议购买的金融资产,银行存款和结算准备金合计184,786,27 6. 63 9. 74其他资产854,68 8. 22 0. 05合计1,897,075,89 8. 92 10 0. 00 5. 2报告期末按行业分类的股票组合5. 2. 1国内报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公​​允价值(元)基金资产净值的百分比采矿业174,63 3. 16 0. 01制造业864,758,36 5. 96 4 5. 82 132,07 6. 00 0. 01建筑业332,36 6. 37 0. 02批发和零售业25,333,02 7. 72 1. 34运输,仓储邮电业9,45 8. 68 0. 00信息传输,软件和信息技术服务业645,735,48 6. 16 3 4. 22金融业10,507,52 5. 30 0. 56租赁和商业服务业180,75 9. 30 0. 01科学研究和技术服务137,74 4. 40 0. 01水利,环境与公共设施管理10,60 2. 72 0. 00卫生与社会工作41,600,00 0. 00 2. 20长盛电子信息主题组合2016文化,体育和娱乐业122,522,88 8. 30 6. 49总计1,711,434,93 4. 07 9 0. 68 5. 2. 2报告期末按行业分类沪港通投资股票投资组合注:本报告期末,本基金未持有沪港通投资股票。

5. 3在报告期末,前十大股票投资明细按公允价值占基金资产净值的比例排序。股份代号股份名称(股)公允价值(元)占基金资产净值的百分比(%)600487恒通光电5,200,000 97,032,00 0. 00 5. 14 002049紫光国信2,209,284 72,773,81 4. 96 3. 86 300383 Sinnet 2,603,800 64,990,84 8. 00 3. 44 600845宝信软件3,650,525 64,395,26 1. 00 3. 41 4,253,34659,121,50 9. 40 3. 13 000938紫光股份1,009,644 57,943,46 9. 16 3. 07 300017 Wangsu Technology 956,260 51,265,09 8. 60 2. 72 1,506,59248,888,91 0. 40 2. 59 2,405,21946,733,40 5. 17 2. 48 10 300182捷成4,507,181 46,469,03 6. 11 2. 46 5. 4在报告期末按债券类型分类的债券投资组合报告期末。 5. 5根据报告期末公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名债券投资明细注意:该报告期末该基金未持有债券。

5. 6在报告期末,前十大资产支持证券投资按公允价值占基金资产净值的比例排序。注意:在报告期末,该基金没有持有资产支持证券。 5. 7在报告期末,前五名贵金属投资明细按公允价值占基金资产净值的比例排序。注意:基金在报告期末未持有贵金属。 5. 8在报告期末,按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名权证投资明细注意:该基金在报告期末未持有权证。 5. 9本报告期末本基金投资的股指期货交易的说明5. 9. 1本报告期末本基金投资的股指期货头寸和损益的详细信息注:报告期末本基金无股指期货投资。长盛电子信息主题混合2016 5. 9. 2基金对股指期货的投资投资政策注:本报告期本基金未投资于股指期货。 5. 10本报告期末本基金投资的美国国债期货交易的说明5. 1 0. 1当前美国国债期货的投资政策注意:本基金在以下期间未投资美国国债期货报告期。 5. 1 0. 2本报告期末基金投资的国债期货头寸和损益明细注:本报告期末本基金无国债期货投资。 5. 1 0. 3本期国债期货的投资评估注:报告期内该基金未投资国债期货。 5. 11投资组合报告的注释5. 1 1. 1在报告期内,该基金投资的前十名证券中的前十名发行人没有监管机构的调查记录,也未公开谴责过或在准备报告之前的一年内受到惩罚。

5. 1 1. 2该基金投资的前十名股票都是基金合同规定的另类股票池中的所有股票。 5. 1 1. 3其他资产组成序列号名称金额(元)保证金247,79 0. 82应收利息30,14 3. 32应收认购款576,75 4. 08合计854,68 8. 22 5. 1 1. 4转换期报告期末持有的可转换债券明细注:基金在报告期末未持有可转换债券。 5. 1 1. 5报告期末前十名股票的限制流通说明注:本基金对报告期末前十名股票的投资没有限制流通。 Changsheng Electronic Information Theme Mix 2016 5. 1 1. 6投资组合报告注释中的其他文字描述由于四舍五入的缘故,子项目的总和与总项目之间可能会有尾部差异。开放式基金份额变动单位:报告期初基金份额总数1,227,191,53 8. 94报告期基金认购总额118,331,11 6. 62减:基金总额报告期赎回294,059,53 1. 98报告期内基金分拆股数(减少股数以“-”号表示)报告期末基金份额合计1,051,463,12 3. ] 58基金管理人使用自己的基金投资该基金7. 1基金管理人持有的基金份额的变化注意:本报告期没有基金经理使用自己的基金投资该基金。

7. 2基金经理使用内在资金投资该基金的交易明细的详细信息注:在报告期内腾讯分分 ,没有基金经理使用内在资金投资该基金。可用文件清单8. 1可用文件清单1、经中国证券监督管理委员会核准用于募集资金的文件; 2、中国证券监督管理委员会《关于长盛上海证券交易所百强交易开放指数证券投资基金基金持股》 3、“长盛电子信息主体灵活配置混合型证券投资基金合同”; 4、《长盛电子信息主体灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、“长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金章程”; 6、法律意见; 7、基金经理业务资格批准文件,营业执照; 8、基金托管人业务资格批准文件,营业执照。 Changsheng Electronic Information Theme Mix 2016 8. 2存放位置参考文件存储在基金经理的办公室地址和/或基金托管人的住所。 8. 3如何检查投资者可以前往基金经理的办公室地址和/或基金托管人的住所和/或基金经理的互联网站点免费查阅参考文件。支付费用后基金长盛电子信息,投资者可以在合理的时间内获得参考文件的副本或影印本。投资者对本报告有疑问的,可以咨询基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话:网址:长盛基金管理有限公司2017

老王
地址:深圳市福田区国际电子商务产业园科技楼603-604
电话:0755-83586660、0755-83583158 传真:0755-81780330
邮箱:info@qbt8.com
地址:深圳市福田区国际电子商务产业园科技楼603-604
电话:0755-83174789 传真:0755-83170936
邮箱:info@qbt8.com
地址:天河区棠安路288号天盈建博汇创意园2楼2082
电话:020-82071951、020-82070761 传真:020-82071976
邮箱:info@qbt8.com
地址:重庆南岸区上海城嘉德中心二号1001
电话:023-62625616、023-62625617 传真:023-62625618
邮箱:info@qbt8.com
地址:贵阳市金阳新区国家高新技术开发区国家数字内容产业园5楼A区508
电话:0851-84114330、0851-84114080 传真:0851-84113779
邮箱:info@qbt8.com